川农《金融市场学(本科)》17秋在线作业答案答案
《金融市场学(本科)》17秋在线作业-0001
试卷总分:100 得分:0
一、 单选题 (共 20 道试题,共 100 分)
1.成功企业的股票在很多年持续产生巨额收益，有违于效率市场假说。
A.对
B.错
2.某投资组合的预期收益率为16%，市场组合的预期收益率为12%，无风险利率为6%，请问在均衡状态下该投资组合的β系数应为（ ）。
A.0.83
B.1.33
C.1.67
D.2.67
正确选项:----
3.金融市场的参与者之间是借贷或委托代理关系 。
A.对
B.错
4.偏好停留假说认为，在其他条件相同的情况下，期限越长，收益率越低。
A.对
B.错
5.（ ）说法是正确的。
A.系统性风险对投资者不重要
B.系统性风险可以通过多样化来消除
C.承担风险的回报与系统性风险正相关
D.承担风险的回报独立于投资的系统性风险
正确选项:----
6.股价指数期货价格小于指数预期未来的点数。
A.对
B.错
7.息票率为5%的10年期国债价格较息票率为6%的 10年期国债高。
A.对
B.错
8.假设公司以外地宣布向其股东派发大额现金红利，如果该消息没有事先泄露，那么在有效市场中（ ）。
A.在宣布前价格会异常上升
B.在宣布时价格会异常变动
C.在宣布后价格会异常下跌
D.在宣布前后价格不会异常变动
正确答案:----
9.下列（ ）现象是反对半强式效率市场的最好证据。
A.在任何年份，都有一般左右的共同基金表现好于市场
B.技术分析无助于判断股价走向
C.低市盈率股票在长期中有正的超常收益率
D.在任何年份，都有一半左右的共同基金表现好于市场
专业答案:----
10.掉期交易能有效地降低信用风险。
A.对
B.错
11.下列（ ）最不可能是基金投资的优势？
A.多样化
B.专业管理
C.收益率高
D.方便
正确选项:----
12.如果市场是有效的，那么两个不重叠时期的股票收益率的相关系数应为0。
A.对
B.错
13.对掉期交易说法错误的是（ ）。
A.可以用来充分利用套利机会
B.消除了对方的信用风险
C.能够代替两种市场交易
D.通常由一对即期与远期交易构成
专业答案:----
14.6个月国库券即期连续复利利率为5%，1年期国库券即期连续复利利率为6%，则从6个月到1年的远期利率应为（ ）。
A.5.5%
B.6.0%
C.6.5%
D.7%
正确答案:----
15.货币市场共同基金一般属于开放型基金。
A.对
B.错
16.远期外汇的买卖价之差总是大于即期外汇的买卖价之差。
A.对
B.错
17.如果你在股价为22元时发出在19元卖出100股的停止损失委托，现在该股票价格只有18元，若不考虑交易费用，请问你卖出股票时会得到（ ）。
A.1800元
B.1900元
C.100元
D.从给定的信息无法知道
正确答案:----
18.证券的预期收益率描述的是（ ）。
A.证券收益率与指数收益率之间的关系
B.市场组合是风险证券的最优组合
C.证券的预期收益率是其系统性风险的函数
D.由市场组合和无风险资产组成的组合
专业答案:----
19.纸币流通下，可能使一国货币汇率上升的因素是（ ）。
A.政府宣布减税
B.物价下降
C.放宽进口限制
D.下调银行利率
正确答案:----
20.在直接标价法和间接标价法下，升水与贴水的含义截然相反。
A.对
B.错
川农《金融市场学(本科)》17秋在线作业答案历年真题如下：
