[奥鹏]大工21秋《金融工程学》在线作业1[正确答案]

大工21秋《金融工程学》在线作业1[正确答案]单选题答案

A.远期价格等于预期的未来即期价格

B.远期价格大于预期的未来即期价格

C.远期价格小于预期的未来即期价格

D.远期价格与预期的未来即期价格的关系不确定

 

2.（）是第一种推出的呼唤工具。

A.货币互换

B.利率互换

C.平行贷款

D.背对背贷款

正确选项:--------

 

3.已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元红利，连续复利的无风险年利率为10%，那么该看跌期权的内在价值为（）

A.0.24美元

B.0.25美元

C.0.26美元

D.0.27美元

 

4.期权最大的特征是（）

A.风险性收益的对称性

B.卖方有执行或放弃执行期权的选择权

C.风险与收益的不对称性

D.必须计算每日盈亏

正确选项:--------

 

5.第一份利率期货合约以（）为标的物。

A.T-bond

B.GNMA抵押贷款

C.存款凭证

D.商业票据

正确选项:--------

 

6.当基差出人意料的增大时，以下说法正确的是。

A.利用期货空头进行套期保值的投资者有利

B.利用期货空头进行套期保值的投资者不利￥￥利用期货空头进行套期保值的投资者有时有利，有时不利

C.这对利用期货空头进行套期保值的投资者并无影响

 

7.通过期货价格而获得某种商品未来的价格信息，这是期货市场的主要功能之一，被称为（）功能

A.风险转移

B.商品交货

C.价格发现

D.锁定利润

 

8.远期利率协议中，国际通用惯例计算一年转换天数时，（）按360天计算。

A.美元

B.日元

C.英镑

D.人民币

正确选项:--------

 

9.金融工程学出现于20世纪（）年代

A.60

B.70

C.80

D.90

正确选项:--------

 

10.当期货合约愈临近交割日时，现货价格与期货价格逐渐缩小，这就是所谓的（）现象。

A.转换因子

B.基差

C.趋同

D.Delta中性

正确选项:--------

 

大工21秋《金融工程学》在线作业1[正确答案]多选题答案

二、多选题 (共 5 道试题,共 40 分)

11.利率期货在市场经济中所起的作用可能有（）

A.规避因市场利率变动而产生的潜在风险

B.反映未来市场利率水平及走向

C.稳定市场利率

D.推动债券二级市场的发展，踧踖国债的发行

 

12.严格来说，利率期货分为（）

A.债券期货

B.存款凭证期货

C.商业票据期货

D.货币期货

正确选项:--------

 

13.下列因素中，与股票欧式期权价格呈负相关的是（）

A.标的股票市场价格

B.期权执行价格

C.标的股票价格波动率

D.期权有效期内标的股票发放的红利

 

14.下列有关收益资产的美式看跌期权的说法中，不正确的是（）

A.对于有收益资产的美式看涨期权，提前执行期权意味着放弃受益权，因此不应该提前执行

B.对于有收益资产的美式 看跌期权，当标的资产收益很小时，可以提前执行期权

C.对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可以获得利息收入，应该提前执行

D.对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可能是合理的

正确选项:--------

 

15.基本的金融衍生工具主要分为（）

A.远期

B.期货

C.期权

D.掉期

正确选项:--------

 

三、判断题 (共 5 道试题,共 20 分)

16.一个在小麦期货中做多头的交易者希望小麦价格上涨。

 

17.按照交易的金融工具的期限的长短，可将金融市场分为资本市场和货币市场。

 

18.股票指数期货是以股票价格指数为标的物的期货合约

 

19.在资产定价模型中，投资者分别用资产未来预期收益率的期望和方差来评价投资等级。

 

20.按照金融工具的风险能否被分散和规避，将其风险分为个别风险和一般风险。

 

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