21年春东财《基金管理》单元作业二[答案]奥鹏作业

21年春东财《基金管理》单元作业二[答案]单选题答案

东财《基金管理》单元作业二

试卷总分:100  得分:100

一、单选题 (共 10 道试题,共 50 分)

1.本年度事件A发生概率为10%，收益率为10%，事件B发生概率为50%，收益率为8%，事件C发生概率为40%，收益率为3%，则本年度的期望收益率为（ ）。

A.5.6%

B.6%

C.6.1%

D.6.2%

正确选项:----

 

2.全球第一个电子交易市场是（ ）。

A.伦敦证券交易所

B.纳斯达克证券交易中心

C.纽约证券交易所

D.香港交易所

正确选项:----

 

3.经营投资管理业务达（ ）年以上，才有可能被委托为进行境外证券投资的投资顾问。

A.5

B.4

C.3

D.2

正确选项:----

 

4.封闭式基金的收益分配，每年不得少于一次；封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的（ ）。

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%

正确选项:----

 

5.（ ）对基金管理人的估值结果负有复核责任。

A.证监会

B.基金业协会

C.基金托管人

D.基金份额持有人

正确选项:----

 

6.证券价格不仅已经反映了历史信息，而且反映了当前所有与公司证券有关的公开有效信息的市场为（ ）。

A.弱有效证券市场

B.半强有效证券市场

C.强有效证券市场

D.非有效市场

正确选项:----

 

7.某只债券在银行间债券市场交易流通终止的日期称为（ ）。

A.交易交割日

B.结算日

C.交易流通终止日

D.截止过户日

正确选项:----

 

8.跟量算法中若交易量放大则应该（ ）这段时间内的下单成交量。

A.放大

B.缩小

C.保持不变

D.不确定

正确选项:----

 

9.（ ）开展人寿保险、人身意外险、健康险等险种业务。

A.财险公司

B.寿险公司

C.健康险公司

D.意外险公司

正确选项:----

 

10.基金A与基金B具有相同的贝塔值，基金A的平均收益率和平均无风险收益率都是基金B的两倍，基金A的特雷诺比率（ ）。

A.是基金B的两倍

B.小于基金B的两倍

C.大于基金B的两倍

D.等于基金B的特雷诺指数

正确选项:----

 

21年春东财《基金管理》单元作业二[答案]多选题答案

二、多选题 (共 5 道试题,共 25 分)

11.关于股票基金，下列说法错误的有（ ）。

A.基金股票换手率通过对基金买卖股票频率的衡量，反映基金的操作策略

B.如果股票基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金属于成长性基金

C.如果股票基金的平均市盈率、平均市净率大于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金属于价值型基金

D.基金持股平均市值的计算只能采用加权平均法

正确选项:----

 

12.以下属于基金会计核算的主要内容的有（ ）。

A.基金申购与赎回核算

B.估值核算

C.利润核算

D.基金财务会计报告

正确选项:----

 

13.开放式基金的认购步骤包括（ ）。

A.申请

B.认购

C.审批

D.确认

正确选项:----

 

14.有效市场的形式有（ ）。

A.弱有效证券市场

B.半强有效证券市场

C.强有效证券市场

D.非有效证券市场

正确选项:----

 

15.投资者进行投资时，管理人或销售机构的做法，正确的有（ ）。

A.当投资者投资超过自身承受能力的产品时，对投资者进行风险揭示

B.当承受能力较强的投资者投资较高风险、较高收益的产品时，应尊重投资者的选择

C.当资产规模较大的投资者投资于低风险、低收益基金产品时，应建议其选择高风险、高收益产品

D.在投资者提出不切实际的收益要求时，基金管理人或销售机构为投资者提供顾问服务，尽量让投资者选择风险于收益适合的产品

正确选项:----

 

三、判断题 (共 5 道试题,共 25 分)

16.总风险由系统性风险和非系统性风险构成。（ ）

 

17.显性成本是包含在交易价格以内的、由具体交易导致的额外费用支出。（ ）

 

18.单一资产方差不变，相关系数越大，资产组合方差越小。（ ）

 

19.相对收益可以采用算术法与几何法两种方法进行计算。（ ）

 

20.目前，对封闭式基金而言，要求每周披露一次基金份额净值，每周进行一次估值。（ ）

 

21年春东财《基金管理》单元作业二[答案]历年真题如下：

东财《基金管理》在线作业一-0024

试卷总分:100  得分:100

一、单选题 (共 15 道试题,共 60 分)

1.（ ）假设认为，当前的股票价格已经充分反映了全部历史价格信息和交易信息。

A.强势有效市场

B.有效市场

C.半强势有效市场

D.弱势有效市场

 

2.单只基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的（ ）。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

 

3.（ ）是一类由公司本身或投资者对公司的认同程度引起的异常现象。

A.事件异常

B.日历异常

C.公司异常

D.会计异常

 

4.在每年结束后（）日内，在指定报刊上披露年度报告摘要，在管理人网站上披露年度报告全文。

A.30

B.60

C.90

D.120

 

5.用于分析ETF运作效率的指标不包括（）。

A.折（溢）价率

B.周转率

C.费用率

D.标准差

 

6.资产配置是指根据投资需求将投资基金在不同（ ）之间进行分配，通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配。

A.资产类别

B.财务风险

C.投资风险

D.资产风险

 

7.投资者将上市开放式基金份额从证券登记系统转入TA系统，自T+（）日开始，投资者可以在转入方代销机构基金管理人处申报赎回基金份额。

A.1

B.2

C.3

D.4

 

8.（）是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。

A.买入并持有策略

B.恒定混合策略

C.投资组合保险策略

D.动态资产配置策略

 

9.根据对（）的不同判断，可以将股票投资组合策略分为积极型和消极型。

A.市场灵敏度

B.市场有效性

C.市场长期性

D.市场有机性

 

10.对于成长型的股票，（）是最常用的辅助估值工具。

A.市盈率

B.市净率

C.现金流折现

D.每股盈余增长率

 

11.根据《证券投资基金法》，当代表基金份额（ ）以上的基金份额持有人就同一事项要求召开持有人大会，而管理人和托管人都不召集的时候，代表基金份额（ ）以上的持有人有权自行召集 。

A.5%、5%

B.5%、10%

C.10%、5%

D.10%、10%

 

12.以技术分析为基础的投资策略以否定（）为前提。

A.弱势有效市场

B.半强势有效市场

C.强势有效市场

D.无效市场

 

13.（ ）是基金管理公司管理基金投资的最高决策机构。

A.总经理

B.董事会

C.风险控制委员会

D.投资决策委员会

 

14.至少（）公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值。

A.每日

B.每周

C.每月

D.每季度

 

15.在申请基金代销业务资格时，申请期间申请材料涉及的事项发生重大变化的，申请人应当自变化发生之日起（）个工作日内向中国证监会提交更新材料。

A.5

B.10

C.15

D.20

 

二、多选题 (共 10 道试题,共 40 分)

16.货币市场基金的申购、赎回原则是（）。

A.“未知价”交易原则

B.“已知价”交易原则

C.“金额申购、份额赎回”原则

D.“份额申购、金额赎回”原则

 

17.基金分为（）等不同类型。

A.股票基金

B.混合基金

C.债券基金

D.货币市场基金

 

18.基金披露的作用是（）。

A.有利于投资者的价值判断

B.有利于防止利益冲突与利益输送

C.有利于提高证券市场的效率

D.有效防止信息滥用

 

19.计算债券投资组合的收益率的方法有（ ） 。

A.加权平均投资组合收益率

B.算术平均投资组合收益率

C.投资组合内部收益率

D.投资组合平均收益率

 

20.基金管理人运用基金财产进行证券投资，不得有哪些情形（）。

A.一只基金持有一家上市公司的股票，其市值超过基金资产净值的10％

B.同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，超过该证券的10％

C.基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额超过该基金的总资产，单只基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量

D.违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定

 

21.基金与股票、债券的差异有（ ）。

A.反映的经济关系不同

B.所筹资金的投向不同

C.投资收益与风险大小不同

D.信息披露程度不同

 

22.投资者心理偏差与投资者非理性行为包括（ ）。

A.过分自信

B.重视当前和熟悉的事物

C.回避损失和“心理会计”

D.避免“后悔”心理

 

23.收益率曲线反映了市场的利率期限结构，对于收益率曲线不同形状的解释产生了不同的期限结构理论，其中包括（ ）。

A.预期理论

B.市场分割理论

C.优先置产理论

D.资本资产定价理论

 

24.基金信息披露的实质性原则包括（ ）。

A.真实性原则

B.及时性原则

C.易得性原则

D.公平披露原则

 

25.基金营销不同于有形产品营销，有特殊性，主要体现在（）。

A.服务性

B.专业性

C.适用性

D.持续性