21年春东财《期货、期权及其他衍生品X》单元作业三[答案]奥鹏作业

21年春东财《期货、期权及其他衍生品X》单元作业三[答案]单选题答案

东财《期货、期权及其他衍生品X》单元作业三

试卷总分:100  得分:100

一、单选题 (共 6 道试题,共 30 分)

1.关于期权保证金的表述正确的是（ ）。

A.期权买方需要交保证金

B.期权卖方需要交保证金

C.期权买卖双方都需要交保证金

D.期权买卖双方都不需要交保证金

正确选项:----

 

2.买入期货看跌期权的损益公式为（ ）。

A.Max（执行价格-期货价格-期权费，期权费）

B.Max（执行价格-期货价格-期权费，-期权费）

C.Min（执行价格-期货价格-期权费，期权费）

D.Min（执行价格-期货价格-期权费，-期权费）

正确选项:----

 

3.买入期货看涨期权的损益公式为（ ）。

A.Max（期货价格-执行价格-期权费，期权费）

B.Max（期货价格-执行价格-期权费，-期权费）

C.Min（期货价格-执行价格-期权费，期权费）

D.Min（期货价格-执行价格-期权费，-期权费）

正确选项:----

 

4.卖出期货看涨期权的损益公式为（ ）。

A.Max（期货价格-执行价格+期权费，期权费）

B.Max（期货价格-执行价格+期权费，-期权费）

C.Min（期货价格-执行价格+期权费，期权费）

D.Min（期货价格-执行价格+期权费，-期权费）

正确选项:----

 

5.买入股票和买入看跌期权组合，相当于（ ）。

A.买入股票看涨期权

B.卖出股票看跌期权

C.买入股票看跌期权

D.卖出股票看涨期权

正确选项:----

 

6.如果投资者确信价格将上涨，但同时又担心价格会不变甚至下降，应该选择（ ）。

A.买入期货

B.卖出期货

C.买入看涨期权

D.卖出看涨期权

正确选项:----

 

21年春东财《期货、期权及其他衍生品X》单元作业三[答案]多选题答案

二、多选题 (共 6 道试题,共 30 分)

7.牛市操作策略包括（ ）。

A.买入看涨期权

B.卖出看涨期权

C.买入看跌期权

D.卖出看跌期权

正确选项:----

 

8.对于股票期权来说，期权的价格会受到（ ）的影响。

A.股票现价

B.执行价格

C.到期期限

D.股票价格的波动率

正确选项:----

 

9.在协定价格一定的条件下，期权时间价值的大小（ ）。

A.与期权有效期限的长短成正比

B.与期权有效期限的长短成反比

C.与资产市场价格发生变化的可能性成正比

D.与资产市场价格发生变化的可能性成反比

正确选项:----

 

10.场外交易期权与交易所交易期权有很大的不同，表现（ ）。

A.非标准化的合约

B.缺乏流动性

C.违约风险大，但交易方便

D.信息不公开

正确选项:----

 

11.互换交易的局限性主要体现在（ ）。

A.互换交易具有更大的灵活性

B.如果一方要求的期限比较特殊或者交易的数额比较特殊，就可能很难找到另一方

C.在没有征得对方同意之前，不得随意取消或更改交易合约的内容

D.面临的潜在（可能）的违约问题

正确选项:----

 

12.具有杠杆作用的交易，包括（ ）。

A.货币远期

B.货币期货

C.货币期权

D.货币互换

正确选项:----

 

三、判断题 (共 8 道试题,共 40 分)

13.在期货合约和期货期权合约中，买卖的载体是标的资产，唯一的变量就是期货合约的价格。（ ）

 

14.货币互换是一项资产负债表外业务。（ ）

 

15.期权买方只是买进期权合约的一方，而不一定就是买进标的资产的一方。（ ）

 

16.执行价格越高的认购期权，其发行或交易价格往往越高。（ ）

 

17.可以在成立后有效期内任何一天被执行的期权是欧式期权。（ ）

 

18.有效期长的期权的价值总是大于或等于有效期短的期权价值。（ ）

 

19.作为期权的卖方只有义务而无权利，在理论上其风险是无限的，但收益是有限的。（ ）

 

20.如果标的资产市场价格小于执行价格，看跌期权的买方应该执行期权。（ ）

 

21年春东财《期货、期权及其他衍生品X》单元作业三[答案]历年真题如下：

东财《期货、期权及其他衍生品X》单元作业三

试卷总分:100  得分:100

一、单选题 (共 6 道试题,共 30 分)

1.关于期权保证金的表述正确的是（ ）。

A.期权买方需要交保证金

B.期权卖方需要交保证金

C.期权买卖双方都需要交保证金

D.期权买卖双方都不需要交保证金

 

2.买入期货看跌期权的损益公式为（ ）。

A.Max（执行价格-期货价格-期权费，期权费）

B.Max（执行价格-期货价格-期权费，-期权费）

C.Min（执行价格-期货价格-期权费，期权费）

D.Min（执行价格-期货价格-期权费，-期权费）

 

3.买入期货看涨期权的损益公式为（ ）。

A.Max（期货价格-执行价格-期权费，期权费）

B.Max（期货价格-执行价格-期权费，-期权费）

C.Min（期货价格-执行价格-期权费，期权费）

D.Min（期货价格-执行价格-期权费，-期权费）

 

4.卖出期货看涨期权的损益公式为（ ）。

A.Max（期货价格-执行价格+期权费，期权费）

B.Max（期货价格-执行价格+期权费，-期权费）

C.Min（期货价格-执行价格+期权费，期权费）

D.Min（期货价格-执行价格+期权费，-期权费）

 

5.买入股票和买入看跌期权组合，相当于（ ）。

A.买入股票看涨期权

B.卖出股票看跌期权

C.买入股票看跌期权

D.卖出股票看涨期权

 

6.如果投资者确信价格将上涨，但同时又担心价格会不变甚至下降，应该选择（ ）。

A.买入期货

B.卖出期货

C.买入看涨期权

D.卖出看涨期权

 

二、多选题 (共 6 道试题,共 30 分)

7.牛市操作策略包括（ ）。

A.买入看涨期权

B.卖出看涨期权

C.买入看跌期权

D.卖出看跌期权

 

8.对于股票期权来说，期权的价格会受到（ ）的影响。

A.股票现价

B.执行价格

C.到期期限

D.股票价格的波动率

 

9.在协定价格一定的条件下，期权时间价值的大小（ ）。

A.与期权有效期限的长短成正比

B.与期权有效期限的长短成反比

C.与资产市场价格发生变化的可能性成正比

D.与资产市场价格发生变化的可能性成反比

 

10.场外交易期权与交易所交易期权有很大的不同，表现（ ）。

A.非标准化的合约

B.缺乏流动性

C.违约风险大，但交易方便

D.信息不公开

 

11.互换交易的局限性主要体现在（ ）。

A.互换交易具有更大的灵活性

B.如果一方要求的期限比较特殊或者交易的数额比较特殊，就可能很难找到另一方

C.在没有征得对方同意之前，不得随意取消或更改交易合约的内容

D.面临的潜在（可能）的违约问题

 

12.具有杠杆作用的交易，包括（ ）。

A.货币远期

B.货币期货

C.货币期权

D.货币互换

 

三、判断题 (共 8 道试题,共 40 分)

13.在期货合约和期货期权合约中，买卖的载体是标的资产，唯一的变量就是期货合约的价格。（ ）

 

14.货币互换是一项资产负债表外业务。（ ）

 

15.期权买方只是买进期权合约的一方，而不一定就是买进标的资产的一方。（ ）

 

16.执行价格越高的认购期权，其发行或交易价格往往越高。（ ）

 

17.可以在成立后有效期内任何一天被执行的期权是欧式期权。（ ）

 

18.有效期长的期权的价值总是大于或等于有效期短的期权价值。（ ）

 

19.作为期权的卖方只有义务而无权利，在理论上其风险是无限的，但收益是有限的。（ ）

 

20.如果标的资产市场价格小于执行价格，看跌期权的买方应该执行期权。（ ）